Presses de Sciences Po

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L'univers des risques en finance
Titre L'univers des risques en finance
Sous-titre Un équilibre en devenir
Édition Première édition
Éditeur Presses de Sciences Po
BISAC Classifications thématiques POL000000 POLITICAL SCIENCE
Public visé 06 Professionnel et académique
CLIL (Version 2013-2019 ) 3283 SCIENCES POLITIQUES
Date de première publication du titre 06 septembre 2007
Subject Scheme Identifier Code      93 Classification thématique Thema: JP
 


Support Livre broché
Nb de pages 288 p.
ISBN-10 2724610229
ISBN-13 978-2-7246-1022-2
GTIN13 (EAN13) 9782724610222
Référence 978-2-7246-1022-2
Date de publication 06 septembre 2007
Nombre de pages de contenu principal 288
Poids 600 gr
Prix 29,50 €
 


Support ePub
Nb de pages 288 p.
Details de produit EPUB
ISBN-10 2724686780
ISBN-13 9782724686784
Date de publication 06 septembre 2007
Contenu du produit Text (eye-readable)
Protection technique e-livre DRM -Adobe
Nombre de pages de contenu principal 288
 

Description

L’évaluation et la gestion des risques ont acquis en moins d’une décennie une importance primordiale, non seulement dans le secteur financier, mais bien au-delà pour la grande majorité des entreprises. Cette montée en puissance n’est en rien due au hasard : dans un contexte de compétition internationale accrue, les acteurs économiques cherchent en effet à sécuriser leurs marges au moyen de politiques de couverture de plus en plus sophistiquées.

Ce manuel invite le lecteur à explorer la sphère financière à travers cette dimension désormais centrale, celle des risques. Après un panorama des grandes catégories de risques présents dans l’environnement des entreprises et des investisseurs, l’auteur aborde les différentes techniques d’évaluation des risques (sensibilités, Value at Risk et scénarios catastrophes) ainsi que les stratégies et instruments de couverture utilisés en pratique par les acteurs économiques pour atténuer ces risques. Il analyse enfin les facteurs susceptibles d’affecter la capacité des marchés à fournir des solutions de couverture contre les nouvelles formes de risques, dans un contexte de transformations structurelles et d’apparition de nouveaux déséquilibres financiers.

Destiné aux professionnels comme aux étudiants, cet ouvrage intègre de nombreuses illustrations graphiques tout en évitant une mathématisation excessive. Afin d’illustrer les pratiques effectives de gestion des risques, il comporte des encadrés thématiques et des entretiens réalisés auprès de personnalités de référence du monde de la finance.

Sommaire

 

SÉQUENCE 1 - PANORAMA DES RISQUES DU MONDE FINANCIER

partie 1 – Risques de marchés et risques spécifiques
CHAPITRE 1 : Le risque de taux et de crédit
CHAPITRE 2 : Le risque de change
CHAPITRE 3 : Le risque général et le risque spécifique sur actions
CHAPITRE 4 : Le risque sur matières premières

partie 2 - Les risques particuliers au monde financier
CHAPITRE 5 : Le risque de volatilité
CHAPITRE 6 : Le risque de liquidité
CHAPITRE 7 : Le risque opérationnel

SÉQUENCE 2 - TECHNIQUES DE MESURE ET DE COUVERTURE DES RISQUES

partie 1 – Les instruments de mesure des risques
CHAPITRE 8 : Les sensibilités, outils simples de mesure des risques
CHAPITRE 9: La Value at Risk
CHAPITRE 10 : L'évaluation des risques extrêmes : les scénarios catastrophes

partie 2 – Stratégies de couverture et degrés d'acceptation du risque
CHAPITRE 11 : Les stratégies de gestion des risques faiblement sophistiquées
CHAPITRE 12 : Les options, instruments de couverture asymétriques
CHAPITRE 13 : Les dérivés de crédit

SÉQUENCE 3 - UN ÉQUILIBRE EN DEVENIR

CHAPITRE 14 : Une plus large diffusion des risques financiers dans la sphère économique
CHAPITRE 15 : Transformations en cours de la structure des marchés financiers et impact potentiel sur leur efficience
CHAPITRE 16 : Les acteurs publics garants de l'efficience des marchés
CHAPITRE 17 : Des déséquilibres mondiaux porteurs de nouveaux risques